Группа АнЖ была основана в 2002 году успешным казахстанским предпринимателем Анатолием Журавлёвым, поклонником музыки в жанре метал, специального музыкального образования не имеющего. Название группы происходит от инициалов основателя. В первый состав группы также вошли Юрий Крюков (гитара), Олег Ломовцев (бас), Дмитрий Сачко (ударные). Сам Журавлев стал вокалистом, гитаристом и автором всего материала.
В 2003 году группа выступила на MTV в программе «Тотальное Шоу». Тогда же по телеканалам начали транслировать видеоклипы группы. Благодаря финансовой состоятельности Журавлева, с самого начала группа выпускала дорогие видеоклипы, в общей сложности сняв семь видео за пять лет существования. АнЖ также приняли участие в VII Международном Байк-Шоу, а в 2004 году — в фестивале «Пятница, 13» (там же, где состоялась презентация рок-оперы «Эльфийская рукопись»).
7 мая 2004 года АнЖ записали на студии Чёрный Обелиск и выпустили дебютный альбом «Под Пристальным Прицелом». Группа выступала «разогревающим» артистом во время российского турне UDO, а позднее выступала с Rage. Удо Диркшнайдер также записал дуэтом с АнЖ песню «Пугачев». В 2005 году АнЖ выступили на крупном фестивале Metalmania в Катовице.
В среде российских металлистов к группе сложилось неоднозначное, зачастую ироническое отношение. Из-за ее агрессивной пиар-кампании обозреватели окрестили ансамбль жанром «олигарх-металл». Группа также скандально известна использованием стриптизёрш на концертах и в видеоклипах.
с 1 января 2007 года группа стала писать своё название на латинице - ANJ. В 2008 году вышел видеоклип на шуточную песню «Gorbachov» на английском языке. В этои клипе обыгрывается образ Михаила Горбачёва, который в качестве воина-варвара борется с тоталитаризмом в виде Сталина-зомби.